ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BẢNG

Tóm tắt

Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của quản lý rủi ro đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2014–2024. Sử dụng dữ liệu bảng từ 31 ngân hàng thương mại Việt Nam, nghiên cứu xem xét cách rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường ảnh hưởng như thế nào đến các chỉ số hiệu quả chính. Sau khi tiến hành các kiểm tra chẩn đoán để xác định phương pháp ước lượng phù hợp nhất, nghiên cứu cuối cùng áp dụng kỹ thuật hồi quy Bình phương nhỏ nhất khái quát hóa (GLS). Kết quả cho thấy cả bốn loại rủi ro đều có liên quan đáng kể đến việc giảm hiệu quả ngân hàng. Cụ thể, sự gia tăng rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động, được đo lường bởi tỷ lệ nợ xấu (NPL) cao hơn và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR), làm giảm lợi nhuận, trong khi sự suy giảm tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản và biên lãi ròng (NIM) (cho thấy rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường thấp hơn) cũng liên quan đến hiệu quả kém hơn. Những kết quả này nhấn mạnh rằng quản lý rủi ro toàn diện trên tất cả các khía cạnh là cần thiết để duy trì lợi nhuận và sự ổn định tài chính. Nghiên cứu cung cấp các đề xuất giá trị cho các nhà quản lý ngân hàng và nhà hoạch định chính sách, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát tín dụng, cải thiện hiệu quả hoạt động, duy trì thanh khoản đầy đủ và tối ưu hóa biên lãi để nâng cao hiệu quả bền vững của ngành ngân hàng Việt Nam.